Aon, PathWise™ 교보생명 도입…新제도 대응 및 비용 절감

Aon PSG Korea(대표 이택기)가 최적화된 재무∙리스크 관리 관리 시스템 Aon PathWise™를 교보생명에 도입해 새로운 제도인 IFRS17/K-ICS 대응하고, 비용 절감 효과까지 가져오면서 주목받고 있다.

그간 교보생명은 IFRS17, K-ICS 신제도 도입에 대응하기 위해 'One Model, One Platform'이라는 목표로 전사 재무/리스크 관리 시스템 구축을 2016년부터 시작한 바 있다.

작년에는 성능 최적화 작업 및 프로세스 고도화 작업까지 추진해 리스크 관리 역량을 한 단계 업그레이드 했다.

이번에 도입된 Aon PathWise™ 솔루션은 ESG 등 가정 관리 시스템부터 IFRS17 결산, K-ICS, ALM 및 Hedging 등 전반적인 재무 및 리스크 관리 시스템을 위한 단일 플랫폼이다.

■하드웨어 비용 절감, 시간 단축

Aon PathWise™는 수천 개의 연산코어로 대량의 연산을 병렬로 처리하는 GPU를 사용한 혁신적인 솔루션으로, 다량의 연산에 대해 병렬처리가 가능하기에 시나리오 감소법, 커브 피팅 및 계약 그룹핑 등의 간편법들을 사용하지 않고도 신 제도에서 요구하는 다량의 시나리오 및 Shock 등을 건 별로 처리 가능한 차세대 재무/리스크 관리 플랫폼이다.

반면 상대적으로 순차적인 연산에 강점을 가진 CPU 기반 기존 계리 소프트웨어는 순차적으로 연산을 처리해 속도와 효율성 측면에서 이와 차이를 보인다.

IFRS17과 K-ICS는 다량의 시나리오와 shock 적용이 필요해 수백만 건의 연산 Path 처리를 요구한다. 이러한 작업은 GPU 활용이 적합하며 보험회사는 낮은 하드웨어 비용으로 높은 수준의 결과를 이끌어낼 수 있다.

실제로 교보생명은 Aon PathWise™ 솔루션의 도입을 통해 고가의 CPU 기반의 서버 구입을 다량으로 할 필요가 없어, 타사 대비 하드웨어 비용이 훨씬 낮아졌다. 그리고 PathWise™는 클라우드 환경을 지원하기 때문에 적은 공간과 전력만으로 보험사는 더 빠르고 환경친화적인 솔루션을 확보할 수 있다.

산출 시, 교보생명의 4000만 건의 계약에 대해 건 별 BEL+RA 산출 시간은 GPU 60개 사용 시, 5시간 정도다. RA 산출 시 교보생명은 7개 Shock 산출 시에도 200개의 Stochastic 시나리오를 사용했다.

Stochastic 시나리오기반 RA 산출은 굉장히 많은 량의 연산이 필요해 타 계리소프트웨어는 간단한 Deterministic 시나리오 사용에 머무르는 실정이다. 변동 분석을 포함한 전체 결산 프로세스는 2일 이내에 완료되는 것으로 나타났다.

QIS 2.0는 이자율과 계리변수 관련 많은 수의 shock이 필요하다. 시나리오 개수가 200개에서 1000개로 증가해 2.0 기반 요구자본 산출은 굉장히 어렵다. 그러나 GPU 기반 해당 솔루션을 사용해 교보생명은 이를 30시간 이내에 산출해 낼 수 있었다. 관계자에 따르면 200에서 1000개로 사용 시나리오 개수가 5배 증가했으나 산출 시간은 2배를 넘지 않았다.

■클라우드 구동 가능 GPU 솔루션

PathWise™ 솔루션 패키지에 대한 또 다른 장점은 유일한 클라우드 구동 가능 GPU 솔루션인 점이다.

SaaS(Software as a Service) 가상개별 클라우드(Virtual Private Cloud)로 turn-key solution을 신속하게 제공하고 또한 SOC(Service Organization Controls) 프레임워크, 즉 재무 정보 통제를 측정하는 기준을 준수해 높은 보안, 가용성, 보안유지에 대한 통제를 수립할 수 있다.

Aon PathWise™ Solutions Group(PSG)은 AWS(Amazon Web Service)와 파트너쉽을 체결하고 2011년부터 북미고객사를 대상으로 클라우드 기반 서비스를 안정적으로 운영해 오고 있다.

PathWise™ SaaS 서비스는 고객이 SLA(Service Level Agreement) 를 통해 회사 컴퓨팅 파워의 신속한 확장과 축소, 저장공간 레버리지 등을 투명한 가격정책 기반으로 서비스를 제공받을 수 있도록 한다. 교보생명은 이를 통해 hedging과 요구자본 감소 등을 통해 위험경감 효과를 톡톡히 누리고 있다.

PathWise™ hedging 시스템은 최저보증준비금 관리를 위해 운영을 시작한 지 1년이 됐다.

교보생명은 2018년 중반 운영을 시작한 이래, 변액보험 hedging비율이 40%를 넘었다. 교보생명은 업계에서 장중 실시간 그릭스 계산이 가능한 유일한 회사이다. 그리고 교보생명의 운영 효율성은 프로세스 자동화를 통해 대단히 향상됐다. 결과를 얻기 위한 단순계산에 많은 시간을 소비하지 않고, 관련 인력들은 결과 분석과 전략 분석 실행에 더 집중할 수 있게 할 수 있다.

교보생명의 계리인프라팀 김연중 팀장은 “많고 복잡한 계산량을 요구하는 신제도 하에서 재무효과를 정확히 분석하고 전략을 수립하기 위해서는 고성능 소프트웨어가 필요한데다 복잡한 모델의 변경 관리 및 대량의 데이터를 관리할 수 있는 시스템 통제 기능은 꼭 필요했다"면서 "국내 최초로 GPU 기반의 시스템을 구축하기까지 쉽지 않은 과정이었지만 전반적인 성능에 매우 만족한다. PathWise™를 통해 IFRS17 및 K-ICS 등 신제도 하에서 꼭 필요한 속도, 유연성 및 안정성과 관리의 용이성을 확보할 수 있다”라고 말했다.

Aon PSG Korea의 이택기 대표는 “PathWise™솔루션은 하드웨어 비용을 절감하고 새로운 제도대응, 재무상태표 프로젝션과 리스크관리를 위한 계약건별 Full stochastic run을 가능하게 했다. 더불어 빅데이터, 모델 이력관리 등의 필수적인 기능을 함께 제공하며 이는 검증된 클라우드 확장성 기반으로 시스템 운영이 가능하도록 디자인됐다. 이는 소프트웨어의 파괴적 혁신이며 제도대응과 전사 재무리스크 관리에 가장 적합한 플랫폼이라 생각한다”고 말했다.

또한 이 대표는 “PathWise™를 통해 선보인 성공 사례에 따라, 국내 보험업계도 머지 않아 클라우드 기반 시스템을 지속적으로 도입할 것으로 예상하며 어떤 보험사가 다음 국내 보험산업 기술 혁신을 이끌 지 기대된다”고 덧붙였다.